Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Metode algebre in funkcionalne analize v teoriji in praksi finančne matematike

natisni

Naslov projekta:
Metode algebre in funkcionalne analize v teoriji in praksi finančne matematike
 
Šifra projekta:
L1-6722
 
Vodja projekta:
prof. dr. Igor Klep
 
Vodilna institucija:
Institut Jožef Stefan
 
Partnerska institucija:
UP FAMNIT
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
aplikativni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika
 
Trajanje projekta:
1.7.2014 - 30.6.2017
 
Predstavitev projekta:
V tem projektu želimo preučevati enoparametrične polgrupe pozitivnih preslikav, ki so pomembno orodje v finančni matematiki, na primer pri študiju afinih procesov. Ugotoviti želimo, ali na poljubnih simetričnih stožcih obstajajo enoparametrične polgrupe pozitivnih preslikav, katerih generatorjev ni mogoče zapisati kot vsoto pozitivne preslikave in generatorja enoparametrične grupe pozitivnih preslikav. V kolikor take polgrupe obstajajo, želimo preučevati njihovo strukturo. Pri svojem delu si nameravamo pomagati z metodami realne algebraične geometrije in funkcionalne analize, saj generatorji enoparametričnih polgrup pozitivnih preslikav definirajo bikvadratične forme, ki so nenegativne na neki algebraični množici. Spoznanja o afinih procesih bomo uporabili za izdelavo izboljšanih modelov vrednotenja izvedenih finančnih inštrumentov, npr. večnaložbenih opcij.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za matematiko